올해 말부터 은행권은 위기상황에 대비한 추가 자본인 '스트레스완충자본'을 의무적으로 적립해야 한다. 예상치 못한 금융시장의 불확실성에 대비해 은행의 손실흡수능력을 강화하기 위해서다.

금융위원회와 금융감독원은 은행·은행지주회사에 스트레스완충자본을 도입하는 내용을 담은 '은행업감독규정' 및 '은행업감독업무시행세칙'과 '금융지주회사감독규정' 및 '금융지주회사감독규정시행세칙' 일부 개정안의 규정 변경 예고를 오는 21일까지 실시한다고 11일 밝혔다.

앞서 지난해 3월 금융당국은 '은행권 경영·영업관행·제도개선 태스크포스'에서 은행 건전성 제도 정비방향을 발표하며 스트레스완충자본 도입을 예고한 바 있다.

스트레스완충자본은 은행별 리스크관리 수준과 위기상황분석(스트레스테스트) 결과 등에 따라 차등적으로 추가자본 적립의무를 부과하는 제도다.

2022년부터 금리 상승 등 대내외 불확실성이 확대되면서 예상치 못한 위기가 발생하더라도 은행이 자기 기능을 유지할 수 있도록 더 직접적인 감독 수단을 활용할 필요성이 제기되면서 관련 제도 도입을 추진했다는 게 금융당국의 설명이다.

현재도 금융당국은 주기적으로 은행에 스트레스테스트를 실시토록 하고 있지만 테스트 결과가 미흡하더라도 해당 은행에 추가자본 적립의무를 부과하는 등의 감독조치를 할 수 있는 법적근거는 없다.

스트레스완충자본 제도가 도입되면 은행은 위기 상황 분석 결과의 보통주자본 비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트(p) 까지, 기존 최저 자본 규제 비율에서 상향 방식으로 추가 자본을 적립해야 한다. 현행 보통주자본 비율 규제는 8%다. 

금융체계상 중요한 은행과 은행지주는 규제 비율이 1%p 추가돼 9%를 맞춰야 한다. 스트레스완충자본이 최대 2.5%p 추가되면 보통주자본 규제 비율은 10.5%(중요 은행·은행지주 11.5%)까지 올라간다.

적용 대상은 국내 17개 은행 및 8개 은행지주회사다. 만일 스트레스완충자본을 포함한 최저 자본 규제 비율을 준수하지 못하면 이익배당, 상여금 지급 등이 제한된다.

독자적인 자본확충이 어렵고 위기 상황 발생 시 정부의 손실보전 의무가 있는 국책은행인 KDB산업은행, 한국수출입은행, IBK기업은행은 대상에서 제외됐으며, 케이뱅크와 카카오뱅크 외에 새로 설립된 인터넷전문은행에 대해서는 설립 이후 2년의 유예기간이 부여됐다.

금융당국은 규정변경예고 이후 규제개혁위원회 심사와 금융위 의결 등을 거쳐 올해 말부터 은행권 스트레스완충자본 제도를 시행할 계획이다.
 

[ 경기신문 = 고현솔 기자 ]